arXiv：cs.LG（机器学习，全量分类）· Junoh Kang, Kiseop Lee, Bohyung Han·· 1 天前AI 评分34
ReLOBGen：可回放的限价订单簿消息生成方法
ReLOBGen: Replayable Limit Order Book Message Generation
AI 导读
ReLOBGen 提出一种在生成过程中即保证可回放性的限价订单簿（LOB）消息生成方法，通过从当前 LOB 挂单中选取被引用订单并掩码无效 token 保证字段一致，无需事后修正或重采样。在 500 条消息的回放测试中，ReLOBGen 实现 100% 可回放性，提升了盘口顶部统计与相对价格等市场真实性指标，相比 LOBS5 基线每条回放消息提速 2.7-3.6 倍。
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