在线做市算法遗憾界改进至O(√T)
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在线做市算法遗憾界改进至O(√T)
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AI 综述
Maria Elena Vischi 等研究者发表论文，将限价订单簿反馈模型下在线做市的高概率遗憾界从此前的 Õ(T^{2/3}) 改进为 Õ(√T)。方法用两个耦合网格离散化买卖价空间，并结合 Hedge 算法。 该保证建立在交易员估值独立同分布、市场价格由对抗方选择的假设上，覆盖限价订单簿诱导的弱反馈场景。作者同时证明，当市场价格与交易员估值均为对抗性时，即使有全反馈也无法实现次线性遗憾。
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最新进展10月8日 12:00
限价订单簿下在线做市的最优遗憾界报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月8日
- arXiv：cs.LG限价订单簿下在线做市的最优遗憾界
针对限价订单簿反馈模型下的在线做市问题，研究者将原有期望遗憾界从 Õ(T^{2/3}) 改进为高概率 Õ(√T)。方法基于两个耦合网格对买卖价空间做离散化并结合 Hedge 算法，在交易员估值 i.i.d.、市场价格对抗选择的假设下，将该保证扩展到限价订单簿诱导的弱反馈场景。研究还证明，当市场价格与交易员估值均为对抗性时，即使全反馈也无法实现次线性遗憾。
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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。