arXiv 发布随机最优控制误差传播研究
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arXiv 发布随机最优控制误差传播研究
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AI 综述
arXiv 的 cs.LG 分类发布一篇论文，为离散时间随机最优控制建立理论与方法基础。作者用非参数回归结合 Monte Carlo 子采样估计值函数，回归在 RKHS 中通过 KRR 算法完成。 作者提出误差分解并逐时间步严格控制误差项，分析误差如何从到期日向初始阶段反向传播，并将该分析应用于美式期权定价。论文已被 ICML 2026 接收。
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最新进展10月5日 12:00
动态规划中的误差传播：从随机控制到美式期权定价报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月5日
- arXiv：cs.LG动态规划中的误差传播：从随机控制到美式期权定价
该论文为离散时间随机最优控制（SOC）建立理论与方法基础，用非参数回归结合 Monte Carlo 子采样估计值函数，回归在 RKHS 中通过 KRR 算法完成。作者提出误差分解并逐时间步严格控制误差项，进而分析误差如何从到期日向初始阶段反向传播。该分析被应用于美式期权定价，论文已被 ICML 2026 接收。
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